Für Europas Geldhäuser hat wieder die Stunde der Wahrheit geschlagen. Alle zwei Jahre nehmen die Aufseher der European Banking Authority (EBA) 50 Banken in der EU unter die Lupe.
Die Banken mussten in den vergangenen Monaten auf Basis ihrer Bilanz des vergangenen Jahres durchrechnen, ob ihre Rücklagen bestimmten Krisenszenarien ausreichend Widerstand entgegensetzen können. Zwar würden die Institute in einem hypothetischen Krisenszenario insgesamt fast ein Drittel ihrer Kapitalpuffer einbüßen, dennoch bliebe der EU-Bankensektor insgesamt über einer Marke von zehn Prozent bei der harten Kernkapitalquote als Puffer für mögliche Rückschläge, lautet das Fazit des heurigen Bankenstresstests. Eigentlich sollte dieser in Europa schon 2020 durchgeführt werden. Doch um den Instituten in der Corona-Pandemie nicht noch weitere Herausforderungen zu stellen, verschob die EBA die Prüfung um ein Jahr.
Beim letzten großen europäischen EBA-Bankenstresstest 2018 hatten sich die Kapitalpuffer bei den meisten der damals 48 untersuchten Institute auch unter widrigen Bedingungen als tragfähig behauptet.
Solides Ergebnis für Österreich
Auch die sechs österreichischen Banken, die am Stresstest teilgenommen haben, zeigten sich laut Finanzmarktaufsicht widerstandsfähig, insgesamt landeten sie im europäischen Mittelfeld. Die Performance der einzelnen Banken ist dabei durchaus heterogen, was auch an ihren unterschiedlichen Geschäftsmodellen liegt. Nicht zuletzt aufgrund der staatlichen Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft sind die Aktivitäten der Banken in einigen Ländern (u. a. auch in Österreich) weniger stark betroffen als in anderen. Zusammen mit der Ausgangskapitalisierung, mit der die Banken in den Stresstest starten, ist dies ein wesentlicher Treiber der Ergebnisse. Alle österreichischen Banken erfüllen auch nach Anwendung des harten Stress-Szenarios die gesetzlichen Kapitalanforderungen.
"Die Pandemie hat gezeigt, dass der von der Aufsicht vorgezeichnete Weg zur Verbesserung der Kapitalbasis der österreichischen Banken ein richtiger war. Somit sind sie in der Lage, der Wirtschaft auch in schwierigen Zeiten als verlässlicher Partner zur Verfügung zu stehen. Um auch für künftige Krisen gewappnet zu sein, muss dieser Weg fortgesetzt werden", sagte FMA-Vorstandsmitglied Helmut Ettl anlässlich der Veröffentlichung der Ergebnisse.
So schnitt die Erste Group ab
Für die Erste Group resultierte die Anwendung des Krisenszenarios in einer Harten Kernkapitalquote (CET 1, Basel 3 final) von 10,2 Prozent zum Jahresende 2023. Im Vergleich dazu lag die tatsächliche CET 1-Quote (Basel 3 final) zum Ausgangzeitpunkt – dem Jahresende 2020 – bei 14,2 Prozent (Basel 3 final). Insgesamt ändert sich die CET 1-Quote (Basel 3 final) stressbedingt somit um -401 Basispunkte gegenüber einer Veränderung um ‑450 Basispunkte im EBA-Stresstest 2018. Anzumerken ist laut Erste Group, dass der Covid-bedingte Ausblick sich im Vergleich zur Situation zu Beginn des Tests deutlich verbessert hat, was dem Basisszenario, in dem die CET1-Quote (Basel 3 final) der Erste Group im letzten Szenario-Jahr 15,4 Prozent erreicht, eine höhere Signifikanz verleiht.
Für 38 Banken (aus Österreich: Erste Group Bank und Raiffeisen Bank International) läuft der Stresstest unter der Führung der EBA ab. Bei den restlichen Banken (aus Österreich: Bawag, Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, Volksbanken und Sberbank) ist die EZB im Lead. (jw)
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www.fma.gv.at
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